PEMODELAN ARIMA-ANN PADA HARGA SAHAM BANK MANDIRI

Abstract

Saham adalah salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Dalam sektor perbankan, Bank Mandiri memiliki nilai aset saham terbesar, sehingga perlu dilakukan peramalan untuk kebijakan perusahaan. Pada penelitian ini harga saham Bank Mandiri mengandung komponen linier dan nonlinier. Metode peramalan yang digunakan adalah metode hybrid ARIMA-ANN gabungan model Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) dan Artificial Neural Network (ANN). Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan data dan mengetahui akurasi peramalan harga saham Bank Mandiri. Studi kasus yang digunakan adalah harga penutupan saham pada Bank Mandiri periode Januari 2021 hingga Desember 2022. Langkah pertama dilakukan pembentukan model ARIMA menggunakan data training dan menentukan residual ARIMA. Apabila residual ARIMA nonlinier, maka dapat dimodelkan dengan ANN. Hasil penelitian ini adalah model ARIMA (0,1,1) dan model ANN dengan 4 neuron pada hidden layer. Nilai MAPE training dan testing hybrid ARIMA–ANN sebesar 1,32% dan 5,49%. Akurasi peramalan harga saham memilki nilai MAPE kurang dari 10% yang menunjukkan metode hybrid ARIMA-ANN tergolong sangat baik.

Kata Kunci : ARIMA, ANN, Harga Saham Bank Mandiri