Analisis Determinan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia

Yuga Casandri B1011151082

Abstract


ABSTRAK

Analisis Determinan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD di Indonesia

 

Yuga Casandri

            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia. Variabel yang diteliti dan diprediksi memiliki pengaruh terhadap NPL pada BPD ialah Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah, TPT, Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Asset (ROA), dan Biaya Operasional & Pendapatan Operasional (BOPO). Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Setelah dilakukan Uji Hausman, ditemukan bahwa model random effect atau metode generated least squared merupakan model terbaik untuk mengestimasi persamaan pada penelitian ini.

            Hasil Penelitian menunjukan bahwa secara simultan variabel indepen  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Secara parsial variabel LDR, ROA, dan BOPO masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. LDR dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap NPL.  Sedangkan variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah serta TPT tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan Inflasi dan TPT berpengaruh positif terhadap NPL.

Kata Kunci : NPL, Pertumbukan Ekonomi Daerah, Inflasi, TPT, LDR, ROA, BOPO

 

ABSTRACT

Determinants of Non-Performing Loans : Evidence from Regional Development Bank in Indonesia

 

Yuga Casandri

 

            This research aims to determine of Non Performing Loans (NPL) of Regional Development Bank in Indonesia. The variabled that predicted to have determined NPL of Regional Development Bank including Regional Economic Growth, Regional Inflation, Unemployement Rate, Loan to Deposit Ratio (LDR), Return on Assets (ROA), and Operational Costs & Operational Income. This research uses panel data regression analysis. After Hausman Test, it was found that the random effect model or the generated least squared method was the best model for the equation to this research.

            The estimation results shows that simultaneously independent variables have significant effect to NPL. Partially, LDR, ROA, and BOPO have significant effect to NPL. LDR and BOPO have positive effect, while ROA have negative effect on NPL. Then Regional Economic Growth, Regional Inflation, and Unemployment Rate have no significant effect to NPL. Regional Economic Growth have negative effect to NPL. while Regional Inflation and Unemployment Rate have positive effect to NPL.

Keywords : NPL, Regional Economic Growth, Inflation, Unemployment Rate, LDR, ROA, BOPO

RINGKASAN

Analisis Determinan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia

 

1. Latar Belakang

            Kredit Macet atau dapat direfleksikan oleh rasio Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu resiko yang sering dihadapi oleh perbankan, salah satunya ialah Bank Pembangunan Daerah (BPD). Terjadinya kredit macet tentu akan sangat merugikan pihak perbankan karena yang kita ketahui bahwa kredit merupakan pendapatan utama bagi bank. Saat terjadi kredit macet maka bank akan kehilangan pendapatan yang seharusnya didapatkan. oleh karena itu perlu untuk diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kredit macet atau NPL sehingga dapat mengontrol kredit macet itu sendiri.

2. Permasalahan

  1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
  2. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
  3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
  4. Bagaimana pengaruh LDR terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
  5. Bagaimana pengaruh ROA terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
  6. Bagaimana pengaruh BOPO terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?
  7. Bagaimana pengaruh PDRB, Inflasi, TPT, ROA, LDR, dan BOPO secara bersama-sama terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah?

3. Tujuan Penelitian

  1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah
  2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
  3. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
  4. Untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
  5. Untuk mengetahui pengaruh ROA terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
  6. Untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah.
  7. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, Inflasi, TPT, ROA, LDR, dan BOPO secara bersama-sama terhadap NPL Bank Pembangunan Daerah

4. Metode Penelitian

            Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini ialah Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah, TPT, LDR, ROA, dan BOPO. Data penelitian bersumber dari data sekunder hasil publikasi pada website resmi OJK serta BPS yang dikumpulkan dan diolah menjadi data panel dengan jumlah sampel BPD sebanyak 26 dan rentang waktu dari tahun 2007 sampai 2017 sehingga menghasilkan jumlah observasi sebanyak 286. Metode analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel.

5. Hasil dan Pembahasan

            Secara parsial LDR, ROA, dan BOPO masing-masing memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. LDR dan BOPO berpengaruh positif terhadap NPL, sedangkan ROA berpengaruh negatif terhadap NPL.  Lalu untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi, dan TPT tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan Inflasi dan TPT berpengaruh positif terhadap NPL. secara simultan semua variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap NPL. Nilai R-squared sebesar 0,1794 menunjukan semua variabel independen dapat menjelaskan variasi NPL sebesar 17,94%, sedangkan sisasanya dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

6. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

            LDR, ROA serta BOPO secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPL. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Inflasi Daerah dan TPT tidak berpengaruh signfiikan terhadap NPL, Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap NPL, sedangkan Inflasi, TPT, LDR dan BOPO memiliki pengaruh positif terhadap NPL.

2. Saran

            Bagi pihak perbankan terutama BPD agar lebih memperhatikan faktor internal atau manajemen perbankan guna menekan rasio NPL agar tetap stabil dan dibawah batas ketentuan. BPD juga harus meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM guna memelihara penyaluran kredit yang baik. Untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel internal maupun eksternal dalam penelitian

 

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F. & Taqadus B. (2013) Explanatory Power of Macroeconomics Variables as Determinants of Non-Performing Loans : Evidence from Pakistan. World Applied Sciences Journal 22 (2).

Ajija, Shochrul R.,dkk. (2011). Cara Cerdas Menguasai EVIEWS. Jakarta : Salemba Empat.

Akbar, D. A. (2016). Inflasi, Gross Domestic Product (GDP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Finance to Deposit Ratio (FDR) terhadap Non Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia. I-Economic Vol. 2 N. 2 Desember 2016

Alexandri , M.B & Teguh I.M. (2015). Non Performing Loan: Impact of Internal and External Factor (Evidence in Indonesia). International Journal of Humanities and Social Science Invention, Volume 4 , PP.87-91.

Badan Pusat Statistik (2008). Laju Pertumbuhan PDB/PDRB. Jakarta : Badan Pusat Statistik

Bank Indonesia. Direktori Perbankan Indonesia, Bank Pembangunan Daerah. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bpd/Default.aspx

Boediono (1985). Ekonomi Makro. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 2 Edisi 4. Yogyakarta : BPFEYOGYAKARTA.

Bonham, M. S. (2006). Bussiness Cycle in Canada. Diakses dari https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/business-cycles

Direktori Perbankan Indonesia oleh Bank Indonesia. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/dpi/bpd/default.aspx

Diyanti, A. (2012). Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non Performing Loan (Studi Kasus Pada Bank Umum Komersial Yang Menyediakan Layanan Kredit Pemilikan Rumah Periode 2008-2011). Diponegoro Journal of Management Vol.1 Nomor 2 tahun 2012 hal.290-299.

Firmansari, D & Noven S. (2015). Pengaruh Variabel Makro Ekonomi dan Variabel Spesifik Bank terhadap Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2003 – 2014. JESTT Vol. 2 no. 6 Juni.

Hasan, A., Anuar, K., Ismail, G. (2010) Studi pengaruh makro ekonomi, capital, dan liquidity terhadap financial performance pada bank pembangunan daerah di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah. Universitas Riau, University Kebangsaan Malaysia

Hidayat, A. (2012). Pengertian dan Penjelasan Penelitian Kuantitatif – Lengkap. Diakses dari https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kuantitatif.html/amp

Kasmir, (2014). Dasar Dasar Perbankan, Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada.

Kasmir. (2008). Manajemen Perbankan edisi revisi 2008. Jakarta : Rajawali Pers

Kinanti, S. A. (2017). Pengaruh BOPO, LDR, dan ROA terhadap NPL pada Bank Persero yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2006 – 2012. Jurnal Ilmu Manajemen Bolume 5 No. 1

Klein, N. (2013). Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. IMF Working Paper.

Kuncoro, M dan Suhardjono, (2002). Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.

Kuncoro, M. (2011). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi Keempat. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Linda, M. R, et al (2015) Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Tingkat Suku Bunga terhadap Non Performing Loan pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Padang. ECONOMICA A Journal of Economic and Economic Education Vol. 3 No. 2

Messai, A. S & Fathi J. (2013) Micro and Macro Determinants of Non Performing Loans. International Journal of Economics and Financial Issues Vol. 3 no. 4.

Moinescu, B. (2008). Banking Stability and Unemployment. An Empirical analysis on Romania. IMF – National Bank of Romania Regional Seminar on Financial Stability Issues. Romania, September 18-19. 2008

Nanga, M. (2005). Makroekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan. Jakarta : PT. Raja Grafindo Pesada.

Nkusu, M.  (2011). Nonperforming loans and macrofinancial vulnerabilities in advanced economies. IMF Working Papers, 1-27.

Otoritas Jasa Keuangan (2011). Statistik Perbankan Indonesia Desember 2010. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (2013). Statistik Perbankan Indonesia Desember 2012. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (2017). Laporan Keuangan Perbankan – Bank Umum - BPD. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (2018). Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017,. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.

Rahmah, G. (2018). Kenapa Kredit Macet BPD Masih Tinggi? . diakses dari https://bisnis.tempo.co/read/1053792/kenapa-kredit-macet-bpd-masih-tinggi

Rosita, M & Musdholifah. (2016). Pengaruh Makro Ekonomi, Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, dan Pertumbuhan Kredit terhadap Non Performing Loan pada Bank Asing di Indonesia. Bisma – Bisnis dan Manajemen – Volume 8 No. 2 Desember 2016

Shingjergji, A. (2013). The Impact of Macroeconomic Variables on the Non Performing Loans in the Albanian Banking System During 2005 – 2012. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol. 2, No. 9

Siamat, D. (2005). Manajemen Lembaga Keuangan : Kebijakan Moneter & Perbankan Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI

Soebagio, H. (2005). Analisis Faktor Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Konvensional (Tesis Dipublikasikan) Universitas Diponegoro, Indonesia.

Sukirno, S. (2014). Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan. Jakarta : Kencana

Sumarsono, S. (2009). Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Diakses dari https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1998/10tahun~1998uu.ht

W. Mawardi (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Dengan Total Assets Kurang Dari 1 Triliun. Jurnal Bisnis Strategi, vo. 14. no. 1

Wibisono, Y. (2005). Metode Statistika , Yogyakarta : BPFE. UGM.

Widarjono, A. (2006). Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi & Keuangan. Jakarta : UI

Widodo. (2018). Metodologi Penelitian : Populer & Praktis. Depok : PT Raja Grafindo Persada.

Yudistira, G. (2018). NPL bank daerah masih di atas industri, ini penyebabnya menurut OJK. diakses dari https://keuangan.kontan.co.id/news/npl-bank-daerah-masih-di-atas-industri-ini-penyebabnya-menurut-ojk


Refbacks

  • There are currently no refbacks.